En el patrimonio inmueble ocupa un destacado lugar la Capilla de la Parroquia de San Lorenzo propiedad de la Hermandad desde 1703. Ese lugar destacado se debe al peso artístico y devocional que se adquirió en la misma, sin olvidar el peso histórico, pues en esta capilla es donde hasta la fecha más tiempo permaneció la corporación desde su fundación.
La Capilla tiene sus orígenes al menos en 1599, cuando se cita como propiedad del patronato de D. Alonso Fernández de Treviño, a la espalda de la Capilla de Roca Amador. La Hermandad se la adquiere el 28 de octubre de 1703 según escritura del escribano público Pedro Belloso, a Pedro y Domingo Peragullano, quienes la mantenían en la advocación de la Concepción. Los primeros años debió estar en obras continuas, pues hasta 1710 no se convoca a los hermanos para la colocación del Señor en su altar de capilla, recién ejecutado. La Capilla debió extenderse por la falta de espacio entre 1712 y 1717 en sucesivas donaciones de terrenos de la vía pública por el Ayuntamiento y de la fábrica de la Parroquia, posiblemente ésta hasta que en 1724 se colocó la reja de cierre que aún se conserva.
La configuración actual ornamental de la Capilla se debe en buena medida a la última de sus ampliaciones, la de 1895 cuando se cede parte del terreno municipal de la actual calle Eslava para la edificación en ella del recrecimiento del camarín y de la sala capitular a su espalda. Estas obras, iniciadas en 1896, contaron con la asesoría y diseño del pintor local Gonzalo Bilbao, oficial de la Junta de Gobierno. En este momento se hace la venera, escaleras y cúpula del camarín, obras primorosas de mármol, en estilo Neobarroco. El mismo estilo se sigue para el retablo del Señor y los laterales para la Virgen del Mayor Dolor y San Juan (Hipólito Rossi, 1898), que luego serían reproducidos para la Basílica. De los mismos autores es la cubierta de casetones de madera policromada y dorada, o los azulejos del zócalo que narran escenas del Gran Poder de Dios (Viuda de Gómez, bajo dibujo de Arellano Campos).
Al exterior la Capilla carece en la actualidad de puerta de acceso independiente, siendo los elementos más destacados el recrecimiento respecto al resto de la fábrica de la Parroquia en la nave de la Epístola y en los pies, sobresaliendo de la torre fachada. Además de la lápida que da fe de las obras de recrecimiento y la donación de los terrenos municipales, el elemento más destacado es el azulejo del Señor que preside la Plaza (Pérez de Tudela, 1912), obra precursora de la carámica cofrade callejera e imagen a la que muchos rezan cuando antes la Parroquia y ahora la Basílica tiene cerradas sus puertas.
Desde 1968 la Hermandad del Gran Poder tiene alquilada la Capilla la Hermandad de Nuestro Padre Jesús ante Anás y María Santísima del Dulce Nombre por un período de cincuenta años.
